Statistica Economica II

STATISTICA ECONOMICA I

Prof. Achille Lemmi

News: Risultati Appello Fuoricorso

De Angelis Federica

Registrazione 20/03/2012 ore 12

Programma del Corso:

Introduzione (modalità corso, testi, prove ecc)
Introduzione al modello di regressione lineare (da deterministico a stocastico, stima dei parametri OLS)
Modello di regressione lineare semplice (ipotesi di base), esempio, significato dei parametri, stimatori blue (enunciato Gauss Markov)
Dimostrazione Teor. Gauss Markov
Distribuzione stimatori OLS, Stima della varianza dell’errore, standard error degli stimatori OLS, intervallo di confidenza per beta
Verifica di ipotesi
Esercizio sulla verifica e previsione, scomposizione devianza, coeff. Determinazione
Esercizio regressione excel+ algebra matriciale fino a determinante escluso
Algebra matriciale dal determinante. Introduzione al modello regressione lineare multiplo
Ipotesi di base del modello regressione lineare multiplo, stima OLS
Proprietà degli stimatori OLS: correttezza efficienza consistenza
Stimatore corretto della varianza dell’errore, test t di significatività+applicazione modello reg. lineare multipla
Intervalli di confidenza parametri, significato coeff regressione, elasticità, scomposizione devianza, coeff. Determinazione
Test F + anova, ESEMPIO CON SPIEGAZIONE P VALUE
Regressori dummy
Test su singoli coeff e gruppi di coeff
Applicazione regressione multipla con test F
Multicollinearità
Diagnostica modello regressione lineare
Applicazione analisi residui e multicollinearità
Eteroschedasticità
Autocorrelazione dei residui

(solo per gli studenti che devono acquisire 8 CFU)

Numeri Indice: indici semplici (base fissa e base mobile). Passaggio da BF a BM e viceversa. Proprietà formali. Indici composti (Laspeyres ,Paasche, Fisher)
Numeri Indice: Indici composti (Laspeyres ,Paasche, Fisher), NI prezzi al consumo prodotti dall’Istat (NIC, FOI, IPCA). Problemi pratici relativi alla costruzione di tali indici
Numeri Indice: Problemi pratici relativi alla costruzione degli indici dei prezzi al consumo (Istat)

TESTI DI RIFERIMENTO

R.S. PINDYCK, D.L. RUBINFELD (1981) Econometric Models and Econometric Forecasts

Oppure

J. JOHNSTON Econometrica, Franco Angeli

Il materiale utilizzato a lezione dal docente è disponibile nella sezione MATERIALE DIDATTICO della seguente pagina.

Le fotocopie relative alla parte sulla DIAGNOSTICA DEL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE sono disponibili presso la stamperia della facoltà.

La parte relativa alle problematiche relative ai NI dei prezzi prodotti dall'Istat è disponibile presso la stamperia di Facoltà.
Ulteriori approfondimenti sui NI (sempre aggiornati) sono disponibili alla pagina web dell'ISTAT (http://www.istat.it/), in particolare relativamente alla metodologia di rilevazione dei prezzi al consumo e di calcolo dei NI dei prezzi si veda
http://www.istat.it/prezzi/precon/aproposito/metodologia2007.pdf

PROVE DI ESAME

La prova scritta è obbligatoria per gli studenti di qualsiasi corso di laurea.

Lo studente ha la possibilità di effettuare anche una prova orale facoltativa, che non necessariamente contribuisce positivamente nel computo del voto finale.

MATERIALE DIDATTICO (APPUNTI, ESERCIZI E DISPENSE)

Materiale relativo al corso della Dott.ssa Neri Anno Accademico 2007/2008

Informazioni generali

Statec1p1

Reg_semplice_supermercati

Richiami_algebra_ matriciale

Statec1ETEROSCHEDASTICITA'