Processi Stocastici per la Finanza
Docenti AA 2007/2008:
Primo modulo: Dr.
Giuseppe Scianna
(scianna(a)unisi.it)
Secondo
modulo: Prof.
Roberto Renò (reno(a)unisi.it)
Laboratorio: Dr.
Gian Piero
Cervellera (GianPiero.Cervellera(a)bnlmail.com)
Parte
speciale: Prof.
Pedro Gutierrez (visiting
professor,
from University of Valladolid, Spain)
Programma
Si ricorda che la presenza ad almeno 2/3 delle
esercitazioni di
laboratorio (9 ore)
esonera dallo svolgimento di una tesina per l'esame.
Testi Consigliati:
A. Mannolini, R. Renò, Appunti
di Finanza Quantitativa, Aracne.
T. Bjork, Arbitrage
Theory in Continuous Time, Oxford University Press.
Seminario di Teresa Sardena del 18 maggio 2009, file
Prove degli
appelli passati
Prova intermedia del 31 maggio 2005, file pdf
Prova intermedia del 31 maggio 2006, file pdf
Prova intermedia del 28 maggio 2008, file pdf
Prova intermedia del 28 maggio 2009, file pdf, svolgimento, ESITO
Prova scritta del 13 giugno 2006, file pdf a, file pdf b
Prova scritta del 28 giugno 2006, file pdf
Prova scritta del 3 luglio 2008, file pdf
Prova scritta del 22 luglio 2008, file pdf
Prova
scritta dell'11 settembre 2008, file
pdf
Prova
scritta del 25 settembre 2008, file
pdf
Prova
scritta del 26 gennaio 2009, file
pdf
Prova
scritta dell'11 febbraio 2009, file
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Prova
scritta del 26 febbraio 2009, file
pdf
