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        Prof. Roberto Renò, PhD







International Courses

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Other courses:
  • JRC course in mathematical finance
    European Commission
    • Nonparametric volatility estimation
      in jump-diffusion models      , pdf file

  • International Summer School in
    Risk Measurement and Control
    University of Rome La Sapienza
    • Electricity price dynamics:
      stylized facts and volatility       determinants, pdf file
 
Corsi in italiano

Documenti vari Master universitari:
  • MEBS - Master in Economia e Banca - Universita' di Siena
    • Lezioni
      • Contratti indicizzati ai tassi di interesse, slides 
      • Immunizzazione deterministica, slides
      • Modelli stocastici, slides 

  • ERM - Energy and Risk Management - Università di Milano-Bicocca
    • I prezzi dell'energia elettrica:
      proprietà e modelli      , pdf file
    • Slides 2007, pdf file

  • Master E2C - Universita' di Siena
    • Lezioni
      • Introduzione, slides 
      • Il modello CRR, slides 
      • Il modello di Black e Scholes, slides 
      • Oltre il modello di Black e Scholes, slides
Corsi di laurea magistrale: Corsi di laurea triennale: